Анализ волатильности

Основной фильтр, который позволяет принимать решение в отношении того, стоит ли заниматься торговлей опционами на тот либо иной актив, основывается на анализе волатильности.
Данный показатель отражает изменчивость и активность рынка. Чем выше данный показатель, тем в большей степени активная ситуация происходит на рынке. Соответственно, это даёт возможность заработать за короткий промежуток времени больше денег.

Какие бывают виды волатильности?

 
Всего существует несколько основных видов:
 Минутную.
 Часовую.
 Дневную.
 Недельную.
 Месячную.
 Годовую.
Всё зависит от того, какой именно период нам следует изучить. Разумеется, минутная – это изменчивость уровня цены на графике актива за всего одну минуту. Таким образом, годовая – это то же самое, но уже за целый год, а не за одну минуту.
Кроме этого, волатильность бывает историческая и подразумеваемая. Подразумеваемую относят к одному из видов прогнозных инструментов, потому как значительное внимание следует обращать на будущие показатели рыночных изменений.
 

 
Тем не менее, недостоверные данные в отношении будущей волатильности делают анализ данного показателя не столь эффективным. Значительное внимание в этом анализе получили Полосы Боллинджера – это стандартный индикатор на любой торговой платформе, который построен на взаимодействии различных средних линий.
Историческая волатильность является более точной, так как в роли основных данных применяются не прогнозные решения, а исторические показатели. Тем не менее, взгляд на прошлые данные даёт возможность с высокой достоверностью и точностью получать информацию об рыночных изменениях за прошлый месяц, квартал либо даже год, однако следует еще и правильным образом интерпретировать эту информацию для будущих вложений.

В чём же суть рыночной волатильности?

 
Кто бы и что бы Вам не говорил, но выбор анализа волатильности – это уже второй момент, а никак не первоочередная проблема. В первую очередь следует понимать, зачем вообще рассчитывать рыночную волатильность и каким образом применять эти расчеты для получения наибольшей прибыли во время торговли бинарными опционами.
Для большей наглядности давайте исследуем волатильность за 1 час и попытаемся применять полученные данные в торговле опционами.
Давайте представим, что на начало торгового часа стоимость золота была 1700, 0000 долларов. Таким образом, в течение часа цена достигла отметки в 1720, 0000, затем возвратилась к уровню 1710, 0000 и после этого закрылась на уровне 1715, 0000.
Итак, самое первое, что следует сделать, так это произвести расчёт длины ценового пути нашего золота: 1671,5000 — 1710,0000 – (1710, 0000 – 1120, 0000) – 11700, 000. В результате этого несложного уравнения мы получаем показатель волатильности в час.
Полученную информацию можно запросто приложить к рынку, если конечно имеются данные о показателях в прошлом. Таким образом, если в сравнении с предыдущим периодом волатильность увеличивается (в особенности, после застоя), то запросто можно ждать новую тенденцию и готовиться к покупке либо продаже опционов.
Второй вариант использования данных – это расчет движений на рынке в будущем. Допустим, за последний месяц инвестор обладает данными о волатильности рынка за каждый день по определенному активу. Это очень просто вычислять при помощи метода вычисления средних арифметических значений.
Допустим, мы получаем волатильность на уровне 41%.
Таким образом, если во время текущего торгового дня, в контексте определенного актива, рынок показал волатильность в районе 30% уже в обед, то уже можно заканчивать торговлю.
Причина в том, что потенциал будущего ценового движения (до окончания дня) незначительный – всего 2%, тем не менее, если волатильность текущего дня очень быстро проходит через уровень 32% и стремиться к 35%, 38%, а после этого доходит и до 40%, то Вы можете смело входить опционами по направлению нового движения, так как на рынке формируется новая тенденция.