Данный режим получения прибыли на финансовом рынке можно назвать классической стратегией. Это логический прием или метод, основанный на простом математическом расчете и статистике, в котором используется непосредственно сами особенности алгоритма движения котировок рынка.
Стратегия усреднения в финансовом трейдинге имеет высокий уровень эффективности и позволяет получать в течение минимального времени наиболее высокие показатели прироста капитала. Кроме этого, подход является универсальным и может применяться как самостоятельный способ работы с любыми активами, так и дополнительный к основной технической стратегии анализа рынка.
Принцип работы стратегии усреднения
Итак, история появления данной системы получения прибыли начинается с фондового рынка. Именно здесь данный прием получил наиболее широкое распространение и причин этому очень много. Стратегия усреднения на фондовом рынке позволяет формировать высоколиквидные инвестиционные портфели и хеджировать риски, а также приводит к получению более высоких статистических показателей прибыли. Именно благодаря росту результативности инвестирования создали предпосылки для популяризации данного подхода в других направления трейдинга.
Сегодня на дворе 2018 год и система активно используется на рынке форекс и в торговле бинарными контрактами – по сути, это универсальный математический и статистический прием получения результативных торговых позиций при трейдинге любым инструментом. Но вернемся к истокам и разберемся как именно работает метод усреднения торговых позиций на финансовом рынке.
Для этого необходимо обратиться непосредственно понятию усреднение – это оформление на рынке дополнительных контрактов в противоход движению котировок при инерционном или импульсном движении цены в момент краткосрочного увеличения волатильности колебаний актива или ошибочном прогнозе трейдера.
Проще говоря, котировки, двигаясь по тренду, иногда совершают колебания, выходящие за границы уровней экстремумов тренда (уровни поддержки и сопротивления) – эта рыночная ситуация является оптимальной для применения усреднения. Такой принцип использования усреднения торговых позиций применяется сегодня для трейдинга форекс контрактами или бинарными торговыми позициями.
В классическом режиме стратегия усреднения на фондовом рынке использовалась для создания инвестиционных пакетов акций – трейдер после покупки определенного актива проводит анализ рынка и в момент снижения котировок ниже уровня первоначальной сделки приобретает дополнительных объем акций на ту же сумму, при дальнейшем снижении цикл повторяется.
В результате начинает работать логический принцип – «рынок не может постоянно двигаться в одном направлении!». При развороте котировок контракты, оформленные последними, начинают приносить прибыль, а цена, двигаясь в сторону прогнозов инвестора, начинает приносить все больше прибыли – в идеальном результате весь инвестиционный портфель становится результативным. Таким образом, простой математический прием позволяет получить деньги даже в, казалось бы, сложных рыночных условиях.
Сегодня инвесторы, как мы говорили, применяют усреднение на валютном и бинарном рынке, поэтому предлагаем провести обзор использования системы именно на таких режимах трейдинга.
Торговая стратегия усреднение
Для получения максимально возможных результатов прибыльности при использовании данного логического приема потребуется провести анализ рынка. Техническая стратегия необходима в качестве средства генерации прогноза для первоначального контракта, который станет точкой отсчета для усредняющих позиций.
Предлагаем воспользоваться эффективным и хорошо известным приемом – трейдинг в канале цены ограниченном трендовыми уровнями, где мы имеем возможность четко определять импульсные выносы цены за уровни экстремума рынка. Таким образом, мы увеличиваем технические показатели и вероятность оформления результативной торговой позиции, от которой будет происходить усреднение:
Анализируя график, приведенный в скриншоте, можно заметить, что классический сигнал – достижение котировками актива границы канала и отскок от нее, не всегда является максимально точным – в некоторых ситуациях график по инерции выходит за границы канала.
Этот момент мы применяем для получения дополнительной прибыли, используя метод «Усреднение». На практике используя SFD контракты или бинарные позиции мы можем использовать такую ситуацию следующим образом:
- Первую торговую позицию мы оформляем на классическом сигнале канальной стратегии – при достижении трендового уровня
- При движении котировок в противоход первоначальному прогнозу открываем дополнительные рыночные позиции в сторону первоначального прогноза движения рынка
Усредняющие контракты открываем таким же лотом, как и первоначальная позиция. При работе на бинарном рынке для позиций увеличиваем только диапазон экспирации – оптимально — период погашения каждой следующей позиции увеличиваем в 2 раза относительно предыдущей. Для покупок применяем рыночную ситуацию с обратным алгоритмом построения сигналов.
Варианты работы стратегии усреднения
В итоге применения данного подхода трейдер может получить такие варианты результативности:
- Котировки возвратятся в канал колебания по тренду и все торговые позиции принесут положительный результат – по статистике тестирования стратегии, такой вариант истечения происходит в 85% рыночных ситуаций. Таким образом, появляется возможность заработать дополнительные деньги от трейдинга.
- Котировки актива вернулись к трендовому колебанию, но с минимальной динамикой, не позволившей получить прибыль по первоначальной торговой позиции – в результате, дополнительные контракты компенсируют убытки и принесут определенный уровень прибыли.
- Цена актива развернулась для построения нового тренда и весь пакет трейдов принес убытки – это единственный негативный момент использования метода в финансовом трейдинге. Однако, учитывая статистику его получения на уровне 15%, данный вариант истечения торговых контрактов в работе стратегии усреднения не оказывает критического влияния на общий торговый результат.
Манименеджмент
Учитывая, что в трейдинге по стратегии используются пакеты торговых позиций, необходимо более тщательно относиться к расчету торговых рисков, иначе несколько неудачных вариантов исхода работы по системе «Усреднение» может уничтожить операционный капитал.
Для безопасности рекомендуем использовать в работе на рынке торговые контракты с минимальной стоимостью. При увеличении торгового счета можно использовать позиции с уровнем ограничения рисков 3% от объема капитала, общий уровень рисков для пакета контрактов ограничивайте уровнем 15%. Эти правила действуют для трейдинга любым торговым инструментом.
